Seminário “Aplicações em Asset Liability Management (ALM) para Previdência Complementar”

Seminário “Aplicações em Asset Liability Management (ALM) para Previdência Complementar”

O Centro de Pesquisa e Economia do Seguro (CPES), da Escola Nacional de Seguros, promoveu o seminário “Aplicações em Asset Liability Management (ALM) para Previdência Complementar”, em São Paulo (SP) e Porto Alegre (RS).

O encontro teve palestras de Thiago Barata, mestre em Engenharia Elétrica pela PUC-Rio, formado em Ciências Atuariais pelo Instituto de Matemática e Estatística da UERJ e analista técnico da Susep, e de Davi Michel Valladão, professor do Departamento de Engenharia Industrial e membro do Laboratório de Programação Matemática Aplicada e Estatística da PUC-Rio. A mediação foi feita por Cesar Neves, professor da Escola Nacional de Seguros e do Instituto de Matemática e Estatística da UERJ, membro do CEPAR/UERJ e analista técnico da Susep.

O ALM, que em português significa gestão de ativos e passivos, corresponde à prática de gerir um negócio em que as decisões consideram a relação entre ativos e passivos. “Em previdência complementar os passivos dependem do desenvolvimento de fatores de risco ao longo do tempo, sejam eles longevidade, cancelamento e taxa de juros. Os ativos, por sua vez, devem ser geridos com eficiência para cumprir com os compromissos futuros das entidades. O ALM visa a eficiência na gestão dos ativos, com a melhor alocação possível, tendo em vista o objetivo da companhia e as restrições legais e regulamentares”, explica Cesar Neves.

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