Five different distributions for the Lee–Carter model of mortality forecasting: A comparison using GAS models

Autor : César Neves, Cristiano Fernandes, Henrique Hoeltgebaum


Five different distributions for the Lee–Carter model of mortality forecasting: A comparison using GAS models

Este artigo discute o bem conhecido modelo de Lee-Carter usado para prever as taxas de mortalidade utilizando uma nova classe de modelos de séries temporais, conhecidos como GAS (Generalized Autoregressive Score) ou modelos DCS (Dynamic Conditional Score). Neste trabalho, cinco modelos de probabilidade são propostos (Poisson, binômio, binômio negativo, Gaussiano e beta) com base na estrutura GAS para estimar os parâmetros de Lee-Carter e prever dinamicamente as taxas de mortalidade usando um único passo unificado.